趋势翻转 (ETH·30m)
Oficialv2Anny Trend Flip 原型 30 分钟版:EMA21/55 死叉 + regime 做空,金叉离场,TP6%/SL2%,仓位 85%。MEXC 口径,1 年;不含资金费。本官方实测(MEXC 市价费率 0.02%/边+滑点 0.03%/边·1 年窗口):+46.5%、Sharpe 1.61、回撤 19.8%、140 笔、PF 1.339。
Publicado 2026-09-19 16:39:05#short#trend#eth
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10Quant 官方官方甄选策略 · 经过 1:1 文献复现与真实成本回测验证
Snapshot de backtest
Desempenho do sistema em R
Apenas operações encerradas. R = lucro líquido ÷ risco inicial do stop. Drawdown na curva R encerrada; SQN usa desvio-padrão amostral.
- R total
- 24,57 R
- Expectativa / operação
- 0,18 R
- Drawdown R encerrado
- 12,29 R
- SQN
- 1,55
- Fator de lucro (R)
- 1,44
- Operações encerradas
- 140
Desempenho da estratégia
| PnL líquido | $4,651.69 |
|---|---|
| Retorno | 46.52% |
| CAGR | 46.83% |
| Drawdown máx. | 19.77% |
| Sharpe | 1.61 |
| Fator de lucro | 1.34 |
| Frequência | 0.39 |
| Acerto | 32.86% |
|---|---|
| Tempo médio | 21.5h |
| Margem média/trade | $12,161.44 |
| Capital inicial | $10,000.00 |
| Taxas totais | $679.97 |
| Capital final | $14,651.69 |
Parâmetros do backtest
| Símbolo / tempo gráfico | ETHUSDT · 30m |
|---|---|
| Barras | 17616 |
| Janela | 2025-09-19 ~ 2026-09-17 |
| Alavancagem | 1× |
| Modelo de custo | Taxa 2bp · Slippage 3bp |
Resumo da especificação
| Universo | binanceETHUSDT30mShort |
|---|---|
| Entrada | EMA (exponencial)(21) atual cruza abaixo EMA (exponencial)(55) E fechamento atual é menor que SMA(100) |
| Saída | EMA (exponencial)(21) atual cruza acima EMA (exponencial)(55) |
| Posição | Margem por ordem 10000 USDT · alavancagem 1× Stop-loss 2 % preçoTake-profit 6 % preço |
A lógica da estratégia é totalmente aberta — qualquer pessoa pode ler as regras e cloná-las.