EMA 趋势 (XRP·5m)
Oficialv2EMA(96/240) 死叉 + 价<SMA288(1天 regime) 做空、金叉离场,TP6%/SL2%,全仓。 5 分钟级 regime 骑手(空头,参数经七轮矩阵+TP/SL 网格+仓位扫参选定)。费用口径 MEXC 市价 0.02%/边+滑点 0.03%/边,1 年窗口;不含资金费。本官方实测:+45.5%、Sharpe 1.20、回撤 16.0%、205 笔、PF 1.209。
Publicado 2026-09-19 17:01:08#short#trend#xrp
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10Quant 官方官方甄选策略 · 经过 1:1 文献复现与真实成本回测验证
Snapshot de backtest
Desempenho do sistema em R
Apenas operações encerradas. R = lucro líquido ÷ risco inicial do stop. Drawdown na curva R encerrada; SQN usa desvio-padrão amostral.
- R total
- 21,7 R
- Expectativa / operação
- 0,11 R
- Drawdown R encerrado
- 7,3 R
- SQN
- 1,26
- Fator de lucro (R)
- 1,27
- Operações encerradas
- 205
Desempenho da estratégia
| PnL líquido | $4,549.06 |
|---|---|
| Retorno | 45.49% |
| CAGR | 45.79% |
| Drawdown máx. | 16.04% |
| Sharpe | 1.20 |
| Fator de lucro | 1.21 |
| Frequência | 0.56 |
| Acerto | 31.71% |
|---|---|
| Tempo médio | 19.2h |
| Margem média/trade | $13,625.82 |
| Capital inicial | $10,000.00 |
| Taxas totais | $1,116.18 |
| Capital final | $14,549.06 |
Parâmetros do backtest
| Símbolo / tempo gráfico | XRPUSDT · 5m |
|---|---|
| Barras | 105408 |
| Janela | 2025-09-19 ~ 2026-09-17 |
| Alavancagem | 1× |
| Modelo de custo | Taxa 2bp · Slippage 3bp |
Resumo da especificação
| Universo | binanceXRPUSDT5mShort |
|---|---|
| Entrada | EMA (exponencial)(96) atual cruza abaixo EMA (exponencial)(240) E fechamento atual é menor que SMA(288) |
| Saída | EMA (exponencial)(96) atual cruza acima EMA (exponencial)(240) |
| Posição | Margem por ordem 10000 USDT · alavancagem 1× Stop-loss 2 % preçoTake-profit 6 % preço |
A lógica da estratégia é totalmente aberta — qualquer pessoa pode ler as regras e cloná-las.