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[研究3] MA50趋势制度 (BTC)

v1

Grayscale Research: 价格>50日SMA持有,<平仓. 源(2012-2023): Sharpe1.9 vs 持有1.3,年化高于持有 | 我方: 2023-01-01→2026-08-22, 现实成本(6bp费+5bp滑) CAGR 34.9%, 39笔, 胜率28.2%, 最大回撤14.3%, Sharpe1.49 (9年满窗口29.5%)

Veröffentlicht 2026-08-29 09:57:01#trend
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JC Quant
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Backtest-Snapshot

Strategie-Performance

Netto-PnL$19,690.04
Rendite196.9%
CAGR34.83%
Max. Drawdown14.35%
Sharpe1.49
Profitfaktor3.89
Handelsfrequenz (/Tag)0.03
Trefferquote28.21%
Ø Haltedauer19.7d
Ø Margin/Trade$10,005.00
Startkapital$10,000.00
Gesamtgebühren$479.18
Endkapital$29,690.04

Backtest-Parameter

Symbol / ZeitrahmenBTCUSDT · 1d
Balken1379
Zeitraum2023-01-01 ~ 2026-08-22
Hebel1×
KostenmodellGebühr 6bp · Slippage 5bp

Spezifikation

UniversumbinanceBTCUSDT1dLong
EinstiegSchluss (aktuell) ist größer als SMA(50)
AusstiegSchluss (aktuell) ist kleiner als SMA(50)
Position

Order-Margin 10000 USDT · Hebel 1×

Stop-Loss Nicht festgelegt

Die Strategielogik ist vollständig offen — jeder kann die Regeln lesen und klonen.