[研究3] MA50趋势制度 (BTC)
v1Grayscale Research: 价格>50日SMA持有,<平仓. 源(2012-2023): Sharpe1.9 vs 持有1.3,年化高于持有 | 我方: 2023-01-01→2026-08-22, 现实成本(6bp费+5bp滑) CAGR 34.9%, 39笔, 胜率28.2%, 最大回撤14.3%, Sharpe1.49 (9年满窗口29.5%)
2026-08-29 09:57:01 に公開#trend
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JC Quant
バックテストスナップショット
戦略パフォーマンス
| 純損益 | $19,690.04 |
|---|---|
| リターン | 196.9% |
| 年率リターン | 34.83% |
| 最大ドローダウン | 14.35% |
| シャープ | 1.49 |
| プロフィットファクター | 3.89 |
| 取引頻度（回/日） | 0.03 |
| 勝率 | 28.21% |
|---|---|
| 平均保有時間 | 19.7d |
| 平均証拠金/トレード | $10,005.00 |
| 初期資産 | $10,000.00 |
| 合計手数料 | $479.18 |
| 最終資産 | $29,690.04 |
バックテスト参数
| 銘柄 / 時間足 | BTCUSDT · 1d |
|---|---|
| バー数 | 1379 |
| 期間 | 2023-01-01 ~ 2026-08-22 |
| レバレッジ | 1× |
| コストモデル | 手数料 6bp · スリッページ 5bp |
スペック概要
| 取引対象 | binanceBTCUSDT1dロング |
|---|---|
| エントリー | 現在の終値 より大きい SMA(50) |
| 決済 | 現在の終値 より小さい SMA(50) |
| ポジション | 1注文証拠金 10000 USDT · レバレッジ 1× ストップロス 未設定 |
戦略ロジックは完全公開です — 誰でも全ルールを閲覧・クローンできます。