[研究3] MA50趋势制度 (BTC)
v1Grayscale Research: 价格>50日SMA持有,<平仓. 源(2012-2023): Sharpe1.9 vs 持有1.3,年化高于持有 | 我方: 2023-01-01→2026-08-22, 现实成本(6bp费+5bp滑) CAGR 34.9%, 39笔, 胜率28.2%, 最大回撤14.3%, Sharpe1.49 (9年满窗口29.5%)
Publicado 2026-08-29 09:57:01#trend
J
JC Quant
Snapshot de backtest
Desempenho da estratégia
| PnL líquido | $19,690.04 |
|---|---|
| Retorno | 196.9% |
| CAGR | 34.83% |
| Drawdown máx. | 14.35% |
| Sharpe | 1.49 |
| Fator de lucro | 3.89 |
| Frequência (/dia) | 0.03 |
| Acerto | 28.21% |
|---|---|
| Tempo médio | 19.7d |
| Margem média/trade | $10,005.00 |
| Capital inicial | $10,000.00 |
| Taxas totais | $479.18 |
| Capital final | $29,690.04 |
Parâmetros do backtest
| Símbolo / tempo gráfico | BTCUSDT · 1d |
|---|---|
| Barras | 1379 |
| Janela | 2023-01-01 ~ 2026-08-22 |
| Alavancagem | 1× |
| Modelo de custo | Taxa 6bp · Slippage 5bp |
Resumo da especificação
| Universo | binanceBTCUSDT1dLong |
|---|---|
| Entrada | fechamento atual é maior que SMA(50) |
| Saída | fechamento atual é menor que SMA(50) |
| Posição | Margem por ordem 10000 USDT · alavancagem 1× Stop-loss Não definido |
A lógica da estratégia é totalmente aberta — qualquer pessoa pode ler as regras e cloná-las.