MA50趋势制度 (BTC)
官方v1Grayscale Research: 价格>50日SMA持有,<平仓. 源(2012-2023): Sharpe1.9 vs 持有1.3,年化高于持有 | 我方: 2023-01-01→2026-08-22, 现实成本(6bp费+5bp滑) CAGR 34.9%, 39笔, 胜率28.2%, 最大回撤14.3%, Sharpe1.49 (9年满窗口29.5%)
發布於 2026-08-30 00:22:47#trend#btcusdt
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10Quant 官方官方甄选策略 · 经过 1:1 文献复现与真实成本回测验证
回測快照
策略表現
| 淨盈虧 | $19,690.04 |
|---|---|
| 收益率 | 196.9% |
| 年化報酬 | 34.83% |
| 最大回撤 | 14.35% |
| 夏普 | 1.49 |
| 盈虧比 | 3.89 |
| 交易頻率（次/日） | 0.03 |
| 勝率 | 28.21% |
|---|---|
| 平均持倉 | 19.7d |
| 平均每單保證金 | $10,005.00 |
| 初始權益 | $10,000.00 |
| 總手續費 | $479.18 |
| 期末權益 | $29,690.04 |
回測參數
| 交易對 / 週期 | BTCUSDT · 1d |
|---|---|
| K線數 | 1379 |
| 回測區間 | 2023-01-01 ~ 2026-08-22 |
| 槓桿 | 1× |
| 成本模型 | 費率 6bp · 滑價 5bp |
規格摘要
| 交易標的 | binanceBTCUSDT1d做多 |
|---|---|
| 入場 | 目前收盤 大於 SMA(50) |
| 出場 | 目前收盤 小於 SMA(50) |
| 倉位 | 每單保證金 10000 USDT · 槓桿 1× 止損 未設定 |
本策略邏輯完全公開 — 任何人可查看完整規則並複製。