[研究3] MA50趋势制度 (BTC)
v1Grayscale Research: 价格>50日SMA持有,<平仓. 源(2012-2023): Sharpe1.9 vs 持有1.3,年化高于持有 | 我方: 2023-01-01→2026-08-22, 现实成本(6bp费+5bp滑) CAGR 34.9%, 39笔, 胜率28.2%, 最大回撤14.3%, Sharpe1.49 (9年满窗口29.5%)
Publicado 2026-08-29 09:57:01#trend
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JC Quant
Instantánea de backtest
Rendimiento de la estrategia
| PnL neto | $19,690.04 |
|---|---|
| Retorno | 196.9% |
| CAGR | 34.83% |
| Drawdown máx. | 14.35% |
| Sharpe | 1.49 |
| Factor de beneficio | 3.89 |
| Frecuencia (/día) | 0.03 |
| Aciertos | 28.21% |
|---|---|
| Estancia media | 19.7d |
| Margen medio/operación | $10,005.00 |
| Capital inicial | $10,000.00 |
| Comisiones totales | $479.18 |
| Capital final | $29,690.04 |
Parámetros del backtest
| Símbolo / temporalidad | BTCUSDT · 1d |
|---|---|
| Barras | 1379 |
| Ventana | 2023-01-01 ~ 2026-08-22 |
| Apalancamiento | 1× |
| Modelo de costes | Comisión 6bp · Slippage 5bp |
Resumen de especificación
| Universo | binanceBTCUSDT1dLong |
|---|---|
| Entrada | cierre actual es mayor que SMA(50) |
| Salida | cierre actual es menor que SMA(50) |
| Posición | Margen por orden 10000 USDT · apalancamiento 1× Stop-loss Sin configurar |
La lógica de la estrategia es totalmente abierta — cualquiera puede leer las reglas completas y clonarlas.