[研究3] MA50趋势制度 (BTC)
v1Grayscale Research: 价格>50日SMA持有,<平仓. 源(2012-2023): Sharpe1.9 vs 持有1.3,年化高于持有 | 我方: 2023-01-01→2026-08-22, 现实成本(6bp费+5bp滑) CAGR 34.9%, 39笔, 胜率28.2%, 最大回撤14.3%, Sharpe1.49 (9年满窗口29.5%)
2026-08-29 09:57:01에 공개#trend
J
JC Quant
백테스트 스냅샷
전략 성과
| 순손익 | $19,690.04 |
|---|---|
| 수익률 | 196.9% |
| 연 수익률 | 34.83% |
| 최대 낙폭 | 14.35% |
| 샤프 | 1.49 |
| 손익비 | 3.89 |
| 거래 빈도 (회/일) | 0.03 |
| 승률 | 28.21% |
|---|---|
| 평균 보유 | 19.7d |
| 거래당 평균 증거금 | $10,005.00 |
| 초기 자산 | $10,000.00 |
| 총 수수료 | $479.18 |
| 최종 자산 | $29,690.04 |
백테스트 파라미터
| 종목 / 시간봉 | BTCUSDT · 1d |
|---|---|
| 봉 수 | 1379 |
| 구간 | 2023-01-01 ~ 2026-08-22 |
| 레버리지 | 1× |
| 비용 모델 | 수수료 6bp · 슬리피지 5bp |
스펙 요약
| 유니버스 | binanceBTCUSDT1d롱 |
|---|---|
| 진입 | 현재 종가 크다 SMA(50) |
| 청산 | 현재 종가 작다 SMA(50) |
| 포지션 | 주문 증거금 10000 USDT · 레버리지 1× 손절 미설정 |
전략 로직은 완전히 공개됩니다 — 누구나 전체 규칙을 보고 클론할 수 있습니다.